ФИНЭК Финансовый менеджмент контрольная
Содержимое: 20222190827170.doc (856.00 KB )
Загружен: 22.02.2012
Положительные отзывы: 0
Отрицательные отзывы: 0
Продано: 6
Возвраты: 0
Продавец: donic
400 ₽
Описание товара
- ЗАДАЧА 1
- Рассмотрим две облигации с 10% купонными ставками и номиналом 1 000 у.е. Одна из них имеет срок до погашения 4 года, другая – 15 лет. Предположив, что доходность облигации возрастет с 10% до 14%, рассчитайте действительную стоимость обеих облигаций до и после изменения процентных ставок. Объясните различия в изменениях курсов облигаций. Какая облигация сопряжена с большим процентным риском для банка?
- ЗАДАЧА 2
- Банк владеет портфелем из 4 облигаций со следующими длительностями и пропорциями:
- ЗАДАЧА 3
- В портфеле у банка 4 облигации. Ранжируйте эти облигации по длительности. Поясните ход рассуждений (достаточно логических рассуждений без непосредственных вычислений).
- ЗАДАЧА 4
- Поясните, почему хеджирование банковского порфеля по длительности позволяет банку быть уверенным в том, что ему удастся выполнить свои обязательства по пассивам в указанный срок.
- ЗАДАЧА 5
- Каковы преимущества и недостатки обеспечения ожидаемых банком выплат посредством согласования финансовых потоков по сравнению с согласованием длительности?
- ЗАДАЧА 6
- Банк имеет в своем активе кредит в размере 1050 единиц с окончательным сроком погашения 4 года, приносящий доход 20% годовых, и 5-летнюю казначейскую облигацию в 300 единиц, приносящую доход 17% годовых. Банк выплачивает проценты по годичным срочным депозитам в 780 единиц по ставке 10% годовых и 4-летним депозитным сертификатам в 600 единиц по ставке 13% годовых. Капитал банка – 120 единиц, касса – 150 единиц. Банк только что открылся и все балансовые счета – рыночные стоимости.
- Рассчитать ожидаемый доход в виде процентов и DGAP банка. Как изменится ЧПД и рыночные стоимости активов, обязательств и капитала, если произойдет однопроцентное увеличение ставок?
- Предложите вариант хеджирования портфеля. Покажите, что при увеличении процентных ставок на 1% капитал и чистый процентный доход банка не изменятся.
- ЗАДАЧА 7
- Банк имеет в своем активе кредит в размере 1260 единиц с окончательным сроком погашения 3 года, приносящий доход 25% годовых, и 4-лет
Дополнительная информация
- Всего в контрольной решено 15 задач. Объем работы - 34 страницы