1. Наука и образование
  2. В помощь студенту
    3. / 5 задач по эконометрике, вариант 2

5 задач по эконометрике, вариант 2

Содержимое: Эконометрика, вариант 2.rar (150.04 KB )
Доступно: 1
Загружен: 19.10.2020

Положительные отзывы: 0
Отрицательные отзывы: 0

Продано: 0
Возвраты: 0

Продавец: Академия талантов

Написать продавцу

530 ₽

Описание товара

  • Задача 1
  • По 10 предприятиям, выпускающим продукцию «А», изучается зависимость себестоимости единицы продукции (у – ден.ед.) от объемов производства (х –тыс.ед.):
  • № п/п Себестоимость единицы продукции, ден.ед. Выпуск продукции, тыс.ед.
  • 1 11,0 7
  • 2 9,5 9
  • 3 8,1 11
  • 4 7,7 13
  • 5 7,6 13
  • 6 7,0 14
  • 7 6,1 18
  • 8 6,0 22
  • 9 5,9 25
  • 10 5,7 30

  • Задание
  • 1. Постройте поле корреляции зависимости себестоимости единицы продукции от выпуска продукции.
  • 2. Определите уравнение регрессии в виде равносторонней гиперболы: .
  • 3. Найдите индекс корреляции и сравните его с линейным коэффициентом корреляции.
  • 4. Найдите среднюю ошибку аппроксимации.
  • 5. Рассчитайте стандартную ошибку регрессии.
  • 6. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом (дайте таблицу дисперсионного анализа результатов регрессии), а также его параметров. Сделайте выводы.
  • 7. С вероятностью 0,95 оцените доверительный интервал для себестоимости единицы продукции при выпуске продукции в 20 тыс. единиц.

  • Задача 2
  • По 30 предприятиям региона изучается зависимость потребления электроэнергии (у – тыс. квт. час) от численности занятых (x1 – человек), объема производства продукции «А» (х2 – тыс.единиц) и продукции «Б» (х3 –тыс.единиц). Получены следующие результаты:
  • Среднее значение
  • Коэффициенты корреляции
  • х1 х2 х3
  • х1 200 20 1
  • х2 30 5 0,45 1
  • х3 20 3 0,52 0,24 1
  • У 170 25 0,65 0,73 0,68
  • Задание
  • 1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии в стандартизованном и натуральном масштабе.
  • 2. Найдите множественный коэффициент корреляции и детерминации, в том числе скорректированный.
  • 3. Оцените значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера с вероятностью 0,95. Сделайте выводы.
  • 4. С помощью частных F-критериев оцените целесообразность включения каждого фактора последним.
  • 5. Оцените значимость коэффициентов регрессии по t-критерию Стьюдента.
  • 6. Для статистически значимых коэффициентов регрессии с вероятностью 0,95 найдите интервальную оценку.

  • Задача 3
  • Рассматривается модель потребления мяса надушу населения в регионе:
  • где
  • у1 – годовое потребление мяса надушу населения (кг),
  • у2 – цена за 1 кг мяса (руб.),
  • х1 – доход надушу населения (тыс. руб.).
  • х2 – годовое потребление рыбы на душу населения (кг),
  • х3 – цена за 1 кг рыбы (руб.).
  • Приведенная форма модели имеет вид:
  • Задание
  • 1. Проведите идентификацию модели, используя счетное правило.
  • 2. Укажите способ оценки параметров каждого уравнения структурной модели.
  • 3. Найдите структурные коэффициенты для одного из уравнений системы, используя косвенный метод наименьших квадратов.
  • 4. Опишите методику оценки параметров другого уравнения структурной модели.

Дополнительная информация

  • Задача 4
  • Динамика оборота продовольственных товаров в России в 2003 г. характеризуется следующими данными:
  • Месяц Продажа продовольственных товаров, млрд. руб.
  • 1 152,6
  • 2 150,8
  • 3 165,7
  • 4 166,6
  • 5 166,9
  • 6 168,6
  • 7 172,9
  • 8 176,3
  • 9 177,3
  • 10 183,4
  • 11 186,1
  • 12 221,3
  • Задание
  • 1. Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию.
  • 2. Определите параметры линейного уравнения тренда. Дайте интерпретацию параметров.
  • 3. С помощью критерия Дарбина-Уотсона сделайте выводы относительно автокорреляции в остатках в рассматриваемом уравнении.
  • 4. Дайте интервальный прогноз оборота продовольственных товаров на январь следующего года.

  • Задача 5
  • Изучается зависимость индекса физического объема ВВП (уt – % к 1996 г.) от индекса физического объема инвестиций в основной капитал (х1 – % к 1996 г.) по следующим данным:
  • (в % к 1996 г.)
  • Год ВВП, у1 Инвестиции в основной капитал, хi
  • 1996 100,0 100.0
  • 1997 101,2 95,0
  • 1998 98,1 89,4
  • 1999 102,5 100,7
  • 2000 110,4 112,9
  • 2001 116.9 119,1
  • 2002 115.0 120,5
  • 2003 125,2 126,8
  • В результате аналитического выравнивания получены следующие уравнения трендов и коэффициенты детерминации (t = 18):
  • а) для индекса физического объема ВВП
  • , R2 =0,9206,
  • б) для индекса физического объема инвестиций в основной капитал
  • , R2 =0,8561.
  • Задание
  • 1.Дайте интерпретацию параметров уравнений трендов.
  • 2.Опрделеите коэффициент корреляции между временными рядами, используя: а) непосредственно исходные уровни; б) отклонения от основной тенденции.
  • 3.Обоснуйте различие полученных результатов и сделайте вывод о тесноте связи между временными рядами.
  • 4.Постройте уравнение регрессии по отклонениям от трендов.

Отзывы

Отзывов от покупателей не поступало